Dzisiejsze spojrzenie na funta GBPUSD

     Po dzisiejszym mocnym ruchu w górę na kablu po godzinie 7:00 rynek zaczyna się korygować. Co ciekawe na wykresie h1 możemy zaobserwować potencjalną formację Gartley'a. Czy to już koniec wzrostów na tej parze walutowej, czy tylko korekta w silnym trendzie wzrostowym jaki obserwujemy od początku lipca tego roku na interwale d1 ? W całym tym ruchu wzrostowym pojawiały się dużo większe korekty, więc można śmiało stwierdzić jest jeszcze sporo miejsca do spadków. 

Fibonacci Team

GOLD

     Na wykresie GOLD obserwujemy kształtującą się obecnie prospadkową formację Motyla. Jej struktura oparta jest na korekcie prostej 1:1, której punkt "D" grupuje się z modelowym punktem zwrotnym wspomnianego patternu (127.2%). W przypadku realizacji powstającej formacji kolejne punkty docelowe dla ruchu spadkowego wypadają na pozimach "B", "C", "A".

M30

Fibonacci Team

EURUSD

     Geometria na parze EURUSD - korekty pędzące 1:1. Kto korzysta? :)

Fibonacci Team

Formacja harmoniczna Leonarda

     Układ harmoniczny Leonarda, oparty na wewnętrznych zniesieniach Fibonacciego 50% + 78.6%, swoim kształtem oraz wymową przypomina znane oraz powszechnie stosowane struktury takie jak Gartley, czy Nietoperz. Podstawowe różnice kryją się w punktach zwrotnych formacji. Ich wartości prezentują poniższe schematy.

     Mierzenie układu rozpoczynamy od rozłożenia siatki Fibonacciego na odcinku XA. Fala ta wskazuje kierunek w jakim powinniśmy szukać otwarcia pozycji w momencie pełnego ukształtowania się struktury. Pierwszym istotnym punktem zwrotnym jest punkt „B”, którego wysokość definiuje zniesienie fibo 50% ruchu wyjściowego (XA). Po osiągnięciu wspomnianego poziomu kurs kształtuje kolejny odcinek, oznaczony na schematach jako BC. Istotnym jest, by powstający dołek (w przypadku struktury wzrostowej - szczyt) „C” nie wybijał ekstremalnego punktu „A” formacji. Sytuacja taka oznaczać dla nas będzie zanegowanie powstającego układu. 

     Najistotniejszym miejscem cenowym struktury jest punkt zwrotny „D”. Wyznacza on koniec formacji oraz wskazuje miejsce otwarcia potencjalnej pozycji. Zgodnie z założeniami powinien ukształtować się na poziomie 78.6% fali początkowej XA.

Przykład:

     Poniższy przykład prezentuje sytuację z października 2012. Na wykresie GBPUSD ukształtowała się prospadkowa formacja harmoniczna. Punkt „D” struktury znajdujący się na zniesieniu 78.6% fibo grupuje się z zaznaczonym na żółto obszarem S/R, co dodatkowo wzmacnia wymowę układu. Wysokość punktu „B” osiągnęła 50% początkowej fali XA. Modelowy zasięg realizacji struktury znajduje się na poziomie „C” oraz „A”. Jak widzimy na przedstawionym wykresie, notowania zrealizowały ten zakres umożliwiając osiągnięcie zysku w wysokości 150 pipsów (TP1) + 44 pipsy (TP2).

Fibonacci Team

Poziomy Fibo w akcji...

     EURUSD, teraz...

Fibonacci Team

     

Formacja harmoniczna Crab

     Formacja Kraba jest strukturą stosunkowo rzadko spotykaną. Podobnie jak Motyl charakteryzuje się głębokim zniesieniem zewnętrznym, którego wartość kształtuje się na poziomie 161.8%. Formację Kraba w wersji wzrostowej prezentuje poniższy schemat.

 

     

     Pomiar rozpoczynamy od wyznaczenia fali XA, która podobnie jak w przypadku pozostałych przedstawionych przez nas formacji informuje o kierunku zawierania transakcji. Położenie punktu "B" w stosunku do pierwszej fali w strukturze powinno mieścić się w granicach 38.2% do 61.8% zniesienia wewnętrznego. Możliwe scenariusze prezentują na schematach przerywane niebieskie linie znajdujące się na wspomnianych poziomach Fibonacciego. Położenie punktu "C" nie ma tak fundamentalnego znaczenia, zdecydowanie jednak nie powinien on wybić punktu "A". Punkt zwrotny "D" przebija poziom wyznaczony przez "X" i stanowi zniesienie zewnętrzne zarówno w odniesieniu do fali XA, jak i BC. Jest to miejsce, w którym otwieramy naszą pozycję. Formację w wersji spadkowej prezentuje poniższy rysunek.

Przykład:

     Przedstawiony na poniższym wykresie przykład pochodzi z sierpnnia 2012 i prezentuje formację Kraba powstałą na parze USDCHF. Struktura ma w tym wypadku wymowę spadkową, o czym świadczy kierunek pierwszej fali oznaczonej jako XA. Wysokość punktu "B" wyniosła 50% w stosunku do odcinka początkowego, natomiast testowany kilkakrotnie poziom "D" ukształtował się zgodnie z założeniem na zniesieniu 161.8% fali XA. Warto również zaznaczyć, że w tym miejscu znaduje się historyczny poziom oporu, co wpływa na wzrost istotności tego obszaru. Realizacja transakcji następuje w punkcie oznaczonym jako TP, na wysokości dołka "A". Realizacja formacji pzowoliła na uzyskanie wyniku +54 pipsów.

Fibonacci Team

Formacja harmoniczna Butterfly

     W przeciwieństwie do przedstawionego już Gartleya, formacja harmoniczna Motyla stanowi potencjalny sygnał odwrócenia dotychczasowego trendu. Wiąże się to bezpośrednio z charakterystyką zawartych w niej zniesień Fibonacciego, a przede wszystkim ze zniesieniem zewnętrznym wytyczającym punkt zwrotny "D", który stanowi miejsce zawarcia transakcji.

     Jak wynika ze sechamtu, wartość zniesienia fali AB w stosunku do XA kształtuje się na poziomie 78.6%. W punkcie "B" następuje odwrócenie ruchu i cena podąża w kierunku kolejnego punktu zwrotnego "C", który rozpoczyna ostatnią falę formacji. Zakres ruchu odcinka BC kształtuje się w przedziale 38.2% - 88.6% AB. Ruch AD stanowi zniesienie zewnętrzne 127.2% - 161.8% fali początkowej. Oznacza to, że punkt końcowy "D" wykracza poza granice odcinka XA. Istotnym założeniem jest występująca wewnątrz struktury równość AB=CD.

     Formacja występuje zarówno w wersji wzrostowej jak i spadkowej, przy czym kierunek fali XA informuje o kierunku zawierania transakcji.

Przykład:

     Poniższy przykład prezentuje transakcję zawartą na podstawie formacji Motyla ukształtowanego na interwale H4, który sugerował spadki na rynku EURUSD. Miejscem otwarcia pozycji krótkiej był punkt "D". Jak widać na przedstawionym wykresie, rynek przetestował ten obszar ponownie nie wybijając jednak pierwszego szczytu i ponownie dając możliwość zajęcia pozycji. W przypadku tej transakcji pierwszy TP wypadł na poziomie punktu "C" - 205 pipsów poniżej wejścia. TP2 ustalony na wysokości punktu "A" przyniósł dodatkowo 98 pipsów.

Fibonacci Team

Formacja harmoniczna Bat

     Kolejnym układem harmonicznym, który równie często jak Gartley pojawia się na wysoce płynnych rynkach jest formacja Nietoperza. Samym kształtem Bat (angielska nomenklatura) zbliżony jest do formacji Gartleya jednak ma zasadnicze dwie różnice, które doświadczony Trader od razu wychwyci.

    

     Początkowe mierzenie układu powinniśmy rozpocząć  od rozłożenia narzędzia Fibonacciego "mierzenie kierunkowe" na fali XA, która wyznacza nam główny kierunek istniejącego trendu. Początek mierzenia następuje z punktu "X", mierzymy cały ruch aż do punktu "A", który jest lokalnym punktem zwrotnym na rynku. Po wykonaniu tej czynności pojawiają się określone poziomy wewnętrznych zniesień Fibonacciego. Zgodnie z założeniami tego układu harmonicznego nas, Traderów, interesuje jedynie poziom 38.2% lub 50% (zniesienia w stosunku do fali XA) w punkcie "B". Miejsce to powinno być jednym z punktów zwrotnych w całym układzie.

     Bardzo podobnie sprawa wygląda z punktem "C", który to nie może znajdować się powyżej punktu "A" w trendzie wzrostowym (poniżej w trandzie spadkowym). Najważniejszym miejscem cenowym całego układu jest zdecydownie punkt "D", który musi znaleźć się dokładnie na poziomie 88.6% zniesienia całego układu zmierzonego od punktu "X" do punktu "A".

Przykład:

     Poniższy przykład pochodzi z 16 kwietnie 2012 roku. W tym dniu, w godzinach porannych nasza strategia wygenerowała sygnał kupna (żółty obszar na wykresie). Zagranie nastąpiło w momencie gdy oszacowaliśmy prawdopodobieństwo tego, że zniesienie Fibonacciego z poziomu 88.6% (punkt "D") jest bardzo ważnym wsparciem dla rynku, które jest ewidentnie respektowane. Jak można zauważyć rynek aż kilkukrotnie testował wspomniany poziom cenowy odbijając się zdecydowanie za trzecim razem. Poziomy docelowego zysku zaznaczone zostały fioletową linią na wykresie (TP1 oraz TP2).

Fibonacci Team

     

Formacja harmoniczna Gartley

     Jeśli ktokolwiek miał do czynienia z formacjami harmonicznymi na pewno słyszał o formacji Gartleya. W swojej pierwotnej postaci formacja ta zdefiniowana powinna zostać na podstawie przeróżnych mierzeń jakich powinniśmy dokonać. Odpowiednich zależności szukamy pomiędzy poszczególnymi falami naszego układu. Zgodnie z założeniami jakie przedstawione zostały na schemacie wygląda to następująco:

     Jednym z podstawowych założeń jakie muszą zostać spełnione jest wewnętrzne zniesienie fali AB do poziomu 61.8% w stosunki do fali XA. Cena w tym miejscu powinna wyraźnie wyhamować, a w konsekwencji wykres powinien się zdecydowanie odbić i stać się miejscem zwrotnym dla rynku. Dodatkowymi warunkami jakie powinny sie pojawić są zniesienia fali BC oraz CD. Zasięg fali BC powinien zawierać się w przedziale od 38.2% do 88.6% w stosunku do fali AB.

     Ważnym elementem jest położenie punktu "C" - nie może on się znaleźć powyżej (w trendzie wzrostowym) punktu "A". Scenariusz występujący w trendzie spadkowym wygląda analogicznie odwrotnie. Kolejnym i zarazem najważniejszym warunkiem jaki musi się pojawić na rynku to względnie dokładne położenie punktu "D" na poziomie 78.6% (dokonując mierzenia z punktuów X-A).

     Układ ten występuje zarówno w trendzie wzrostowym jak i spadkowym, dlatego dla inwestorów działających na FX nie ma to większego znaczenia, gdyż istnieje możliwość inwestycji w dwóch kierunkach, tj. gry na spadki jak i na wzrosty.

Przykład:

     Nasze wejście mieliśmy 9 sierpnia 2012 roku w godzinach porannych czasu warszawskiego. Zgodnie   z założeniem naszej strategii obydwa zlecenia zostały zamknięte z zyskiem, tj. TP1 na poziomie +31 pipsów oraz TP2 z wynikiem +48pipsów, a wszystko to ze stop loss'em na poziomie zaledwie 12 pipsów.

Fibonacci Team

Formacja ABCD

     Podstawowym układem, który zaliczany jest do formacji harmonicznych jest układ AB=CD. Przyznam szczerze, że jest to dla mnie jeden z podstawowych układów jakie muszą wystąpić, aby w ogóle móc pomyśleć o zajęciu pozycji. Fundamentalne założenia AB=CD są na pierwszy rzut oka stosunkowo proste, tzn. dokonujemy pomiaru dwóch odcinków cenowych opartych na trzyfalowych układach korekcyjnych, prawidłowo określając kierunek głównego trendu, szukamy dodatkowo dwóch potwierdzeń, bazując na klasycznej AT, a wszystko to zakończone powinno być wymowną formacją świecową. Hm... proste, prawda?

     Zacznijmy może lepiej od początku. Układy AB=CD są z definicji formacjami kontynuacji trendu, dlatego najważniejszą rzeczą jaką powinniśmy zrobić jest prawidłowe określenie aktualnie panującego trendu na danym rynku. Oczywiście samo pojęcie "trend" jest bardzo uznaniowe. Całkowicie inaczej wyznacza kierunek ruchu spekulant jednosesyjny, który liczy na stosunkowo niewielką dzienną zmienność danej pary walutowej, z której będzie chciał zgarnąć dla siebie jak największą wartość (w pipsach), a inne spojrzenie będzie miał inwestor średnio- czy długoterminowy, który patrzy na rynek w większej skali czasowej. Pomocne może być to, że tego typu układy geometryczne występują zarówno na interwałach ultraszybkich (pięciominutowe) jak i na wyższych skalach czasowych (H4 a nawet D1). Każdy inwestor jest w stanie wykorzystać tę zagrywkę do budowania przewagi na rynku.

     Od czego właściwie zacząć? Szukamy dwóch podobnych odcinków cenowych, które muszą pojawić się na wykresie (zaznaczone niebieskimi prostokątami na wykresie 1), następnie sprawdzamy czy są równe. Co mam na myśli pisząc "są równe"? Każda z tych fal powinna mieć identyczną rozpiętość cenową, którą można wyrazić w pipsach. Fale zaznaczone na przedstawionym obrazku mają długość 37 pipsów. Pomiaru można dokonać na kilka sposobów, pokazany został jeden rodzaj za pomocą którego sprawdzamy jak mocno zależna jest jedna fala od drugiej.

Wykres 1

     

     Narzędzi tego typu możemy szukać na platformie Meta Trader wykonując kolejno czynności: Wstaw - Fibonacci - Zasięgi. Prawidłowe mierzenie odbywa się poprzez wyznaczenie trzech punktów zwrotnych na rynku (na wykresie 2 są to punkty 1 - 2 -3), a następnie poziom FE 100% pokazuje nam dokładny zasięg pierwszej fali, który umownie nazywamy falą AB. Fala kolejna - CD - powstaje w momencie gdy cena dojdzie do wyznaczonego wcześniej poziomu (FE 100%), wtedy mamy pewność, że obie fale są jednakowej długości, a dodatkowo można przypuszczać, że tego typu układ na rynku nie jest przypadkowy i istnieje w tym ukryta geometria rynkowa. Jest to tak naprawdę pierwszy krok do tego aby dokonać prawidłowej analizy, na podstawie której moglibyśmy stwierdzić, czy dany układ jest rzeczywiście przykładem harmoniczności rynku, czy może jest tylko... przypadkiem.

Wykres 2

     O tym w jaki sposób szukać potwierdzeń, co jest dodatkowo wymagane oraz, co najważniejsze, jak ustrzec się przed "fałszywymi sygnałami" postaramy się opisać w kolejnych odsłonach.

Fibonacci Team